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优点是简单直观，无需假设分布，缺点则是依赖历史数据，无法预测新风险事件。
很多股民炒股都会看历史走势，粗略判断股票的底部和顶部，这其实就是历史模拟法。
2、协方差法。
原理是通过假设资产收益率服从正态分布，用均值和方差（标准差）计算风险。
具体步骤需要统计历史收益率的平均值和标准差，确定置信水平对应的分位数后，再去计算VaR。
优点是计算快捷，缺点：严格依赖正态分布假设，可能低估极端风险。
3、蒙特卡洛模拟法。
这被称为“大力出奇迹”法，具体原理是通过计算机随机模拟资产价格的未来路径，生成大量可能的收益率分布。
优点是可处理复杂分布和非线性关系，缺点是计算量大，需编程实现，依赖模型假设合理性。
三种计算模型，可以帮助投资者了解可能存在的风险。
专业交易员和普通散户最大的区别，就是前者善于利用各种工具，规避股市带来的风险，后者则是比较感性。
当然了。
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